Надо отметить, что предполагаемая модель по ВА с первой заходной на часе себя не оправдала. Так как по классике ВА откат во второй волне не должен заходить за начало первой. В данном случае вторая волна вышла за начало первой, а стало быть разметка не верна.
ДБ за 13 мая показывает интересную картину июньский колл 1150 имеет максимальную прибавку по ОИ+1330 и это продажи опциона. Фьючерс в плюсе для страховки продажи фьючерса логичней было бы покупать колл и покупать ближе к текущей цене… Упомянутый ранее пут 1120 имеет уменьшение ОИ -2231 (от ранее набранных 3000) И это покупка пута.Тоесть закрытие ранее проданного опциона.Когда продавали 6 мая премия была 10.9 сейчас купили ( закрыли позицию) по 6.5.Расчёт был на то что цена ниже 1120 не уйдёт и он оправдался. Далее увеличение ОИ на пут 1130 +3306. К сожалению ТОС не даёт однозначного ответа в какую сторону были открыты позиции так как в программе все покупки страйка 1130 проходят с пометкой «спред».
Надо наблюдать как цена поведёт себя на уровне 1130.
График часовой. салатовым цветом выделены дни когда был набор фьючерсов, предположительно в шорт. Камнем предкновения стал страйк 1120 по путам упомянутый в топе. Конвергенция «препятствует» немедленному снижению. Требуется выход АО выше нулевой линии, что может быть достигнуто либо ростом либо во флете…
Внесу и я свои 5 копеек из книги Фроста и Пректера.
И коротко описание… Здесь представленны треугольники которые всегда возникают в позиции, предшествующей последней из действующих волн.Тоесть в 4-ой волны импульса. После которой идёт пятая. Тоесть это не разворотная фигура…
Эту книгу следует читать исключительно после прочтения первоисточника либо близких к нему авторов рекомендованных Вами. Там есть ответы на вопросы о том где входить и где ставить стопы и тейки. Хотя, как мне кажется, после внимательного изучения тех же Фроста и Пректера такие вопросы отпадут. В любом случае выбор за читателями.
на эту тему есть ещё один опус " Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге" за авторством Сафонова… Как видно из названия там найдёте примеры входов, выходов и тд.
24 апреля фьючерс фиксация -1058к. не большая по сравнению с ранее набранными. По коллам ничего значимого не вижу. А по путам есть объёмы на 1070 с ОИ минус что говорит о закрытии, сделки прошли по аску, это значит были закрыты позиции ранее купленные по цене бид.
Пут страйк 1075 прибавляет ОИ (+1875) сделки так же по аску, значит путы покупают либо в надежде на снижение либо как страховку покупки фьючерса… Но фьючерс в минусе. Предположу снижение на понедельник.
23 апреля ОИ по фьючерсу +5878. Продолжение роста? На опционах подтверждения не нашёл. Пут 1070 показавший наибольшие объём и ОИ прошли в основном с пометкой «спред».Пока сильное сопротивление 1085 где нет больших пут опционов. По колл большой объём на 1100. На путах кстати большой объём на 1070 который цена не может пройти…
Платят все компании если на отчётном собрании принимается решение о выплате дивидендов. На которое приглашают всех кто хоть один день владел акциями компании. Письмами потом завалят.Другое дело что дивиденды копеечные. Бывает даже меньше копейки на одну акцию.Средства зачисляют на торговый счёт. Как раз где то в это время проходят эти собрания на которых обсуждаются данные вопросы. Возможно Руслану уже в этом году придут приглашения на них.
В своё время у меня возникли трудности с активацией программы Квик. Подробностей уже не помню, хотя и были письменные инструкции… пришлось работать через Транзак. В Финаме дело было. Но это так…
По поводу стратегии… думаю логично составлять портфель из акций разных секторов. Банки, энергетика, нефть и т.д. Иногда не плохо растут акции второго эшелона обычно на корпоратовных новостях, правда угадать с ними сложно.
Вот Вы часто упоминаете слово «опционы» чаще со словом «хедж».Любопытно было бы узнать более подробно как их торгуете, где, ну и вообщё что то по теме… Спасибо.
22 апреля ОИ фьючерса в минусе… Фиксировались на вчерашнем росте? Заметил в ДБ покупку одного и того же страйка 1.08 по путам и коллам. Есть стратегия покупки опциона с одинаковой ценой исполнения. Когда ожидается хорошее движение в любую сторону, прибыль от покупки одного опциона покроет убытки по премии другого. Правда за коллы в два раза дороже уплоченно.
NIKITa1