Из ДБ за 3 апреля евро. ОИ по фьючерсу увеличился на 1800к при цене 1.1003. До этого два дня на росте ОИ падал. Предполагаю открытие коротких позиций по фьючерсу. В ДБ ближайшие колл страйки 1095 и 1100 есть увеличение ОИ. В ТОС видно что эти опционы открывались по цене АСК, а значит колл покупали в качестве страховки шортов по фьючерсу.
 

Есть вариант гораздо проще… регистрация занимает секунды… Демо на два месяца с последующим продлением pervoclass.ru/tos

Не даёшь людям самостоятельно поработать с местным поиском…   Да и на главной странице есть этот метериал.

:: комментарий доступен только участникам закрытой группы "Практическое применение Отчётов СОТ." - Читать ::

Тут ты прав… по сему не заостряй внимание на классических уровнях… Они не дают представления о возможном движении… Надо смотреть глубже… кто покупал/продавал, с какой целью… В ДБ этого не увидишь.

Ну это то первый класс, уж кто кто, а человек выкладывающий опционные уровни должен знать такие вещи. commitment-of-traders-cot.opentraders.ru/12915.html Тут смотри. Всегда в пятницу кроме тех случаев когда пятница, как в этот раз, праздник.

Наверно стоит добавить что экспирация апрельского сегодня, а не как обычно в пятницу… если это вообще кого то интересует… Впору смотреть следующий контракт.

:: комментарий доступен только участникам закрытой группы "Практическое применение Отчётов СОТ." - Читать ::

Возможная ситуация по евро вчера покупали фьючерс по 1.0930 и как хедж путы страйк 1090… На недельных конечно страйк этот дешевле, Но видимо есть опасения что ситуация не разрешиться до конца недели. Рост пока ограничивается колл страйком 1100…

Сегодня на этом страйке (пут 1090) уже минус 1000к и минус 3.2п по стоимости опциона. Фьючерс торгуется на 42 пункта выше вчерашней цены. Если вчера покупали фьючерс и страховались путами то сегодня по ДБ( тоесть 25 марта) фьючерс прикрыли с прибылью 42п и ликвидировали ненужный хедж с убытком в 32пп... 

Возможная ситуация по евро вчера покупали фьючерс по 1.0930 и как хедж путы страйк 1090… На недельных конечно страйк этот дешевле, Но видимо есть опасения что ситуация не разрешиться до конца недели. Рост пока ограничивается колл страйком 1100... 

Что, если закрывать шорт Пети за счет лонга Гельмута, как было в твоем примере, то Гельмут будет наращивать свой лонговый объем за счет того, что перекупит короткую позицию у Пети.

Вот как раз и сведение ордеров на фьючерсном рынке. С одной стороны желающий закрыть короткую с другой желающий закрыть длинную. Контракты ликвидируются у обоих… Так как они разно направленные и никак у Гельмута больше контрактов не станет…
Вопрос тогда к тебе… Как по твоему будет выглядеть вариант когда им обоим надо закрыть контракты одному шорт другому лонг?

То что есть вопросы это хорошо. Я тоже не сразу разобрался в этом вопросе.На фьючерсном рынке для каждой длинной есть своя короткая позиция. Все сделки проходят через расчётную палату. И если Петя решает закрыть свою короткую по определённой цене, а Гельмут по той же цене закрыват свою длинную то палата закрывает обе сделки. Анулирует контракт. Тут надо понимать что такое фьючерс? тот кто покупает обязуется принять (товар лежащий в основе фьючерса), а тот кто продает обязуется поставить товар. И при закрытии происходит как бы взаимо расчёт… И никто не дожен выкупать… Если в тех редких случаях на данную цену не будет контр агента, другой стороны… То сделку совершат по ближайшей цене. Возможно так же что позицию выкупит маркет мейкер но так же за счёт имеющейся противоположной.

В этом примере у Гельмута должно стать уже 5 контрактов, раз уж он выкупает Петины объемы — 3 свои и 2 от Пети…

Ещё один момент на фьючерсном рынке не возможно иметь противоположные позиции (замок) на один и тот же контракт.К трём своим лонгам Гельмут ни как не присоединит два шорта Пети..

Не суди строго мой комментарий — статья нормальная, просто другие могут так же не понять…

Вопросы по существу… И если вопросы, это и потому что я не совсем понятно разъяснил. Для этого есть комметарии…

Врядли мы узнаем зачем закрыли контракты, опционных стратегий великое множество. По поводу форвард поинта ты обсалютно прав его надо учитывать. Только при теперешнем понимании десяток пунктов не играет роли. Это будет актуально если будешь понимать движение до пунктов… Вот тут набросал об объёме и ОИ… что да как. commitment-of-traders-cot.opentraders.ru/24029.html

Я закрытие имел ввиду не недельных опционов а месячных апрельских страйк 1040 минус более 2000к… Хотя поразмыслив… для хеджа при покупке фьючерса от 1.06 страховка путами на уровне 1.04 слишком далеко 200п. Разумней использовать тоже страйк 1.06 или ближайший.Но тогда премия больше в таких случаях разумней использовать недельные опционы там на тот же страй премия в два раза меньше… Но и срок короче… и страховка может не дожить… Вообщем вопросов больше чем ответов.

в любом случае это потеря премии (в случае покупки ПУТов)

А премия в любом случае «потеряна».Её платят за возможность приобретения опциона.

Так что же за «барабашка» такой в бюллетень закрался?  
Встречал такое и раньше, но не сильно обращал на это внимание... 

Не боги горшки обигают бюллетени составляют ошибки случаются и довольно часто. И не стоит тут искать подвоха.

Добавил в местную библиотеку книгу У.Шарп «Инвестиции». В книге четыре части я добавил только третью где рассматриваются фьючерсы и опционы… Рекомендую всем интересующимся данной темой.Возможно кто то посоветует ещё что нибудь.
P/S найти её можно так же через мою страницу.

Теперь по другим вопросам… тут сложней и всё довольно спорно… Тут я рассуждал от обратного и мысль пришла после того как всё произошло… Вот и я подумал зачем закрывать путы вне денег? Возможно они использовались в качестве страховки и своё дело сделали.Хотя логичней бы было использовать недельные опционы они гораздо дешевле… Закрыты они были 18 марта после сильного роста вот я и предположил что их использовали как страховку от падения при покупке фьючерса… А покупали фьючерс во флете в районе 1.06… А недельные опционы к стати ОИ не утратили…
Что хотелось бы добавить… Опционы нужно рассматривать в купе с фьючерсами, СОТ отчётами но ни как ни отдельный инструмент так как доля опционов на рынке не так высока. Так же надо помнить что не все кто торгует опционами и фьючерсами непременно выигрывают… Тут надо искать крупных игороков тех самых операторов и спекулянтов из отчётов СОТ…
Если остались вопросы спрашивайте…

Начну с последнего так как тут всё для меня предельно ясно..

Не может объём быть меньше ОИ…

Что такое проторгованный объём? Это все сделки которые проходили на данном страйке… Как вновь открытые так и закрытые так и просто проторгованные из рук в руки.И не изменившие ОИ но изменяющие количество (объём ) сделок. А что такое ОИ? Это только вновь появившие контракты… По этому объём всегда будет больше чем ОИ либо равен ему, если сделки все были с открытием нового крнтракта.В данном случае объём был 500к из них 2000 новых, не логично правда?
Вообще по данному вопросу полезно почитать какую нибудь литературу.Мак Миланлан Об опционах.Лофтон«Основы торговли фьючерсами».Шарп «Инвестиции» часть 3 посвящена данной теме… Это только некоторые что я прочитал.

вот как один из вариантов..16 марта был куплен лонг фьючерса по цене 1.06 (недаром цена там топталась) А как страховка пут на 1040… Вчера на движении вверх фьючерс зафиксировали и ликвидировали не нужный теперь хедж... 

Ну что дело хорошее… сам пытался здесь вести подобную тему… С удовольствием приму участие в обсуждениях если таковые будут… К делу: Начать хотелось бы с того что класические уровни, а так они обычно называются, когда премия прибавляется/отнимается от страйка, не совсем верны в том смысле что не известно опцион куплен или продан. В литературе упоминается о том что опционы зачастую используют в качестве хеджа для фьючерсов… И по тому никакие уровни защищать никто не будет. Не спорю цена часто отталкивается от каких то уровней, впрочем как и пробивает их не замечая. Опционы нужно расматривать в купе с фючерсами. Пока такие мысли.  

Нет… Я твои уровни не проверяю… В сегодняшнем ДБ пут страйк 1040 по евро проторгованный объём 568 а изменение ОИ 2632… Не может объём быть меньше ОИ…
На что стоит обратить внимание, на мой взгляд, это то что на том же пут 1040 вчера прибавилось ОИ 2000к по цене 5.1 а сегодня минус теже 2000 по цене 1.5… Что это было? Куда и с какой целью открывали и прочему закрыли ?...