Для колов и путов раздельно вычисляется такой уровень, что сумма произведения объёма на квадрат премии для страйков данного типа выше и ниже уровня будет примерно равной. Потом рисуется жёлтый уровень — это середина между такими уровнями для CALL и PUT. Откуда такая формула? Да с потолка, я просто перебирал разные варианты от скуки, и этот мне показался самым прикольным
просто странно фьюч есть, фьюч+опцион есть, а опцион получается сам вычитай)Задайте этот вопрос регулятору на сайте cftc.
вот фьючь на еврик торгуется ещё и на Московской бирже со своими объёмами.
отчёты СОТ учитывают эти объёмы.
NIKITa1