0
Отчёт ТФФ содержит тех же участников только по разным принципам разделённых. Думается для нас наиболее интересны Dealer они так же набирали длинных как и операторы. Вот есть и графическое представление Тут ввверху по отчётам СОТ снизу ТФФ для сравнения
avatar

NIKITa1

  • 8 июня 2014, 18:57
0
Это как раз длинный формат СОТ отчётов и есть… А Вы имеете ввиду другой формат отчётов Traders in Financial Futures… Там 5 групп.Вот он

Хотелось бы более развёрнутый комментарий *think* 
avatar

NIKITa1

  • 8 июня 2014, 18:22
0

Собственно вот длинный формат
avatar

NIKITa1

  • 8 июня 2014, 15:45
0
Отличие длинного от короткого в том что там содержится информация о проценте ОИ в руках крупнейших трейдеров… Ни когда их не смотрел и не знаю как их трактовать… Сечас видно что почти четверть рынка в руках 4 «трейдеров» и это лонг…
avatar

NIKITa1

  • 8 июня 2014, 15:42
0
А смысл? Что есть в длинном из того чего нет в коротком? и что бы объясняло ситуацию?
avatar

NIKITa1

  • 8 июня 2014, 15:22
0
А спорить и не надо… основной принцип работы операторов мне известен… Но что не понятно в данный момент Зачем так агрессивно наращивать лонги в короткие сроки ? Если пара и дальше будет снижаться зачем с таких высот держать покупки когда можно было бы покупать на всём протяжении снижения…
avatar

NIKITa1

  • 8 июня 2014, 15:12
0
Если смотреть с точки зрения операторов то они ожидают дальнейшего снижения пары в среднесрочной перспективе.
Я придерживаюсь другого мнения… Зачем так агресивно наращивать длинные позиции? Если бы они смотрели вниз то и лонги наращивали бы не такими объёмами. Думаю всё же вверх дабы закрыть лонги с прибылью.
avatar

NIKITa1

  • 8 июня 2014, 13:49
0
Я бы хотел только внести ясность в вопрос и не более. Давайте определимся с терминами, что по вашему дивергенция?
По моему это расхождение цены и индикатора… когда цена, например, обновляет максимум а индикатор не поднимается выше своего предыдущего пика.Или как в данном примере цена уходит ниже минимума, а индикатор нет.
Так вот это расхождение либо есть либо нет. И нет определения " ложный дивер"
Покажите мне ложный дивер.
Ошибка в том что не обязательно после дивергенции будет её «отработка».
avatar

NIKITa1

  • 5 июня 2014, 21:22
+1
дивера ложные бывают

Не совсем корректное высказывание.Тут уже как то затрагивалась эта тема. Дивер либо есть либо нет.
avatar

NIKITa1

  • 5 июня 2014, 20:31
0
и уж для полного сравнения крупные спекулянты: доля лонгов три недели назад 34.4 сейчас 20.6 доля шортов 24.6-25.8 в процентах от ОИ. Видно что на снижении крыли лонги… Которые набирали ещё в середине апреля. После чего цена, конечно несколько выросла, и крупные ещё 6 мая, почти на пике берут более 8000 в длинную далее пара начала снижении.
avatar

NIKITa1

  • 5 июня 2014, 10:54
0
А шорты изменились за это время с 42.8% до 41.5… Почувствуйте разницу..*think* 
avatar

NIKITa1

  • 5 июня 2014, 10:44
+4
Вставлю со своей колокольни пару строк… По отчётам СОТ.За последнии три недели хеджеры наростили лонгов с 39% до 54% В то время как крупные спекулянты мечутся из отчёта в отчёт ни как не определятся с красивыми идти или с умными. Если отталкиваться от теории что хеджеры что то знают, то знают они то что пара пойдёт вверх.
avatar

NIKITa1

  • 5 июня 2014, 08:46
0
Ты на это и расчитывал… О какой аналитике речь если ты основ не знаешь. Снова начинаешь юлить… Сам себе противоречишь…
.Всё прекращаю с тобой беседовать, время тратить.
avatar

NIKITa1

  • 1 июня 2014, 21:28
+3
Открытый Интерес это количество заключённых ( проданных)фьючерсных контрактов и не предъявленных к исполнению… Тоесть " на руках". Это то что было продано но не как не будет.
Очень прошу не удаляй этот коммент… люди имеют право знать правду.
avatar

NIKITa1

  • 1 июня 2014, 21:09
0
Вообще не важно что там написано главное что я знаю что будет такая отработка, можешь просто проанализировать и сделать вывод

Примерно так я и ожидал закончить нашу беседу.
avatar

NIKITa1

  • 1 июня 2014, 21:04
0
Open interest is the total of all futures and/or option contracts entered into and not yet offset by a transaction, by delivery, by exercise, etc. The aggregate of all long open interest is equal to the aggregate of all short open interest. Вот переведи.сразу не получилось вставить
avatar

NIKITa1

  • 1 июня 2014, 21:02
0
Если знаешь то переведи предложение что я процетировал. И я как раз ничего не придумаваю а беру из первоисточника
avatar

NIKITa1

  • 1 июня 2014, 21:01
0
Что по вашему Открытый Интерес… не надо не отвечайте вот лучше переведите первоисточник
.
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm отсюда взято.Вы же любите со ссылками на книжки и прочие доказательства.
avatar

NIKITa1

  • 1 июня 2014, 20:57
0
Может стоило потратить деньги с большей пользой… например выучить английский и прочитать что написано на сайте тут
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/AbouttheCOTReports/index.htm
avatar

NIKITa1

  • 1 июня 2014, 20:54
+1
Я вас не лишком разочарую если скажу что в отчётах содержится информация об уже свёршённых сделках и показывают они (отчёты) сколько фьючерсов продано-куплено и кем.И отчёты не выходят заранее а наоборот постфактум
avatar

NIKITa1

  • 1 июня 2014, 20:49
Загрузка...