тут и нет индикатора WILLCO не стал давать график его так как не уверен нужен ли он вовсе. И где я путал индекс и индикатор? Раз так хорошо разбираетесь в вопросе может подскажите правильную трактовку? Да и вообще опытом поделитесь.Буду признателен и не я один надеюсь…

То что я тут пишу сугубо мои мысли в слух… Я нахожусь в начальной стадии изучения темы… так сказать он лайн… И всё это вверх -вниз вилами на воде   Теперь по существу вопроса: данные отчёты составляются во вторник а публикуются раз в неделю в пятницу… Тобишь уже с опозданием почти неделю… Торговля по ним есть дело долгосрочное… Взгяните на график он за 3 года…

а что делать когда отложку зацепило у ушла в обратную сторону?

Господа, товарищи, обращаюсь к администрации ресурса… Срочно нужен поиск по сайту… Невозможно найти нужный топ по теме даже если знаешь автора… А если не знаешь то и вовсе.. 
Коллеги, трейдеры поддержите просьбу если считаете необходимым.
Спасибо.

Месяц сидеть в просадке — 500п " Шура это ж не наш метод"... 

Мда… дорого человеку ошибка обошлась…

Иллюстрация по теме

Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает…

вот так лопаются надежды  

Ещё один индикатор: Ларри Вильямс и тут приложил руку.Он в частности предлагает связать значения открытого интереса и чистой позиции операторов в один индикатор.Если относительная чистая позиция операторов достаточно низкая и в то же время они держат существенную долю рынка то можно предположить, что рынок близок к своему максимуму и в скором времени произойдет разворот вниз. Расчитывается по формуле: чистая позиция операторов делиться на открытый интерес.данные собираются за длительный период времени, и на их основе рассчитывается стохастический осциллятор. Этот индикатор получил название индекс операторов Вильямса (Williams Commercial Index), или просто WILLCO.Сам Ларри Вильямс рекомендует использовать 26 периодное или полугодовое усреднение, однако можно использовать и другие виды усреднения, например годовое (52-недельное) или трех летнее (156-недельное).
если значение WILLCO >75-80% следует ожидать повышения цены
если значение WILLCO <25-20% следует ожидать снижения цены
что мы ищем, ожидая когда WILLCO окажется в критических значениях. Мы ищем моменты когда открытый интерес находится на очень высоком уровне и операторы увеличивают количество коротких позиций – это выражается в понижении значения Willco и является сигналом на продажу. Обратная этому ситуация, когда открытый интерес на очень низком уровне, а операторы уже сократили количество коротких позиций и увеличили количество длинных позиций.

Так автор и не скрывает источник данных СМЕ…

Неожиданно большое поле деятельности представляет отчёт…
Тут представлен индекс чистой позиции.Что считать «относительно» высоким уровнем чистой позиции, а что низким? Как правильно заметил Ларри Вильямс, пол для одного является потолком для другого. Поэтому необходимо использовать нормализованный индикатор, который бы четко говорил о том, в какой фазе находятся отслеживаемые нами позиции. Такой индикатор существует, он называется COT Index. Индекс представляет из себя не что иное как обычный стохастический осциллятор, рассчитанный для значений отслеживаемых позиций. Имеет формулу: ( значение текущей недели минус минимум за последние 3 года) делённое на (максимум за 3 года минус минимум за 3 года)… При развитии современных технологий построения графиков формула нужна лишь для понимания откуда что берётся.Т.е. текущий уровень цен сравнивается с максимальной амплитудой цен за три года. Индекс может рассчитывается за любой период времени, а не только за три года. Принято использовать период не менее 26 недель, т.е. полугодовой индекс. В более долгосрочных сделках используется 156 недельный или трех летний индекс. Индекс показывает относительную текущую силу в процентах, по сравнению с выбранным периодом.
Тут следует отслеживать максимальные-минимальные значения индикаторов.

"… мой добрый совет: И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет..."

Спасибо… В интернете полно инфы по теме… кто хочет тот найдёт… тут же я хочу выделить главное и постепенно… Я сам перелопатил информации гораздо больше чем тут представлено…

напмню тут представлена разница между длинными и короткими позициями одних и других… спекулянты зелёные  

График фунта тут представленны данные с отчёта по фьючерсу поэтому не совпадает с отчётом по фьючерсу и опционам представленному выше

График за 3 года… думаю следует обратить внимание на экстремальные объёмы как у одних так и других

Немного ясности по этому вопросу: Если посмотреть Лонг и шорт форматы то никакой разницы в цифрах нет… разница в том что шорт формат содержит меньше информации… нет некоторых данных Но они нам и не нужны… Подводя итог из какой калонки всё же брать данные. Первые две Лонг и шорт формат относятся к фьючерсу и не столь важно какую смотреть… Третья и четвёртая включают информацию так же в двух форматах лонг и шорт НО уже фьючерсы и опционы… Вроде разобрались… если будут вопросы пишите…

Есть ещё один аспект на который возможно следует обращать внимание это Открытый Интерес. Например, если рынок находится в длительном восходящем или нисходящем тренде с растущим уровнем ОИ, то выравнивание или уменьшение ОИ может стать сигналом к окончанию тренда… В целом растущий интерес указывает, что сила тренда увеличивается, потому что приходят новые деньги.Снижение ОИ говорит о том что деньги покидают рынок и тренд теряет импульс…

тут представлен график с уровнем ОИ…

www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/COT/ -ресурс откуда следующий скрин.
На данном скрине представлена только одна категория- спекулянтов.Представлены график лонгов бледным чёрным цветом(36916)… бледным красным график шорт (121560)… Чёрным их разница -84644. И красным цена закрытия недели 1.29341… Обратите внимания как чёрная линия идёт по отношению к красной…
Квадратом выделил место где спекулянты стали набирать позицию в шорт и как реагировала цена…

Поэтому я и остаюсь здесь… То что мне даёт ОТ меня вполне устраивает… во всяком случае на данном этапе…