Имеете ввиду что индекс на максимумах? В целом согласен. Но всегда на снижающемся рынке есть те кто ростёт… Только найти их вовремя не удаётся.  

Посмотрел некоторые акции иностранных компаний… Хорошо снизились те которые я прогнозировал к снижению во время проведения конкурса Если бы они снизились тогда то…
Но те которым предрекал рост так же снизились Как в целом почти весь американский рынок...( Цукерберг растёт, но стоит более 100$) Перспективными казались акциии Тиффани

но и они обновили минимум. Как и акции Алкоа

Не нашёл акции иностранных компаний для покупки. Для долгосрочных ивестиций, возможно, рынок благоприятен… многие акции на минимумах.
Надо помониторь российский рынок, возможно второй эшелон?  
Желательно к понедельнику определиться. Так как новый месяц и пока мой эйпл в конец не обесценилась…

Согласен, акцию надо продавать.

Вы написали что в ДБ видно где спекулянты где хеджеры. Не могли бы поделиться методом определения тех и других. Хорошо бы на примерах из последних ДБ. Спасибо

Что Вы думаете по поводу увеличения ОИ на Пут 1080 за вчера 26 января?

вот это уже интересно. Если можно более конкретно с примерами по текущей ситуации. Очень интересует Ваше видение.

Вот это верно, тут согласен. Только в ДБ вы не увидите этого. Как есть и ещё масса опционных стратегий для которых не важно ни снижение ни повышение…

Мы обсуждали логику ваших расчётов и я, вроде понял их. Потому считаю ваш подход, соответственно и таблицу, не корректными. Как и ваше утверждение о том что преобладание Пут говорит о снижении.

Если знаний достаточно тогда должны знать кто у кого покупает. Надо применять знания на практике. Преобладание Пут вовсе не означает движения вниз.

Весьма поверхностные знания о торговле опционами. Почитайте хоть что нибудь.

Отчёты за 12 января период экспирации два отчёта отчёт без опционов только фьючерсы

И комбинированный фьючерсы плюс опционы

Нужно зафиксировать мысль. Так позиции крупных спекулянтов только фьючерс лонг 63162к и шорт 209613. Тоже самое с учётом опционов лонг 64036 разница примерно +1000к. Это получилось путём преобразования опционов во фьючерс а именно Длинный ( купленный колл) помноженный на дельту даёт длинный (лонг) фьюч. Тут всё просто и понятно.
Сложней в том случае когда после учёта опционов значения получаются меньше. Как у крупных спекулянтов в шортовой позиции..209000 фьючерсов становятся после учёта опционов 206000 что меньше примерно на 3000к… ТУТ есть идея что в шорт с плюсом идёт покупка (длинный ) пут, А в том случае когда пут продан(короткий) значения идут со знаком минус. Таким образом выходит крупные владеют (в пересчёте на фьюч) 3000к коротких пут. Их позиция по совокупной шортовая при том что имеют около 1000к в опционах колл в длинную и 3000 проданых пут…
У операторов нет такого, их фьючерсные позиции меньше чем в комбинированом отчёте. А значит путём вычислений из большего меньшее получаются положительные значения, довольно большие в сравнении с крупными. Совокупная позиция операторов ЛОНГ при этом у них и длинный колл (20000к) и длинный пут(22000к).
Возможно несколько путанно… Но мысль нужно зафиксировать… и далее разрбраться подробней…

Ошибка в том что он, видимо, премию называет дельтой. Человек интересующийся опционами так ошибаться не может.

А не заметили серьёзной ошибки в посте Деда? Что выдаёт в нём дилетанта…

вы видели у автора упо
минание о форвард поинте?

Это СОТ отчёт за 5 мая 2014 г перед снижением… Операторы владели всего 44% шорт и 39% лонга Разница не такая большая… НО снижение. Тут надо добавить что ОИ тогда был относительно мал…

Думаю это от отсутствия желания разобраться. Почитайте аннотацию к группе.

Теперь нынешняя ситуация

Диллеры владеют 38% подавляющее большинство лонг.
Более половины на руках у Ассет НО они стоят в обе стороны.
Чуть менее половины у Левередж которые не против пройтись по низам.
Диллеры против Левередж  
В группу Диллеров, по описанию самого регулятора, попадают крупные банки и прочие… их заработок коммисии и заработок на спреде... 

Ещё немного глобальных данных по евро. Это отчёты ТФФ их я тоже как то касался но пристально не изучал.
Начну с истории. Даты видно

итак что видим на конец апреля Диллеры ( это крупные банки, есть версия что и сюда относятся пресловутые ММ, но только версия) владеют 30% всех позиций и не имеют чёткой направленности 10% шорт против 18 лонгов.
Чуть более половины от общего ОИ владеют Лэвередж ( хедж фонды, спекулянты) и они на 30% процентов настроены по бычьи.
Чуть менее половины на стороне Ассет Менеджер ( инвесторы, пенсионные фонды ) они настроены по медвежьи.
Собственно о чём мысль? Посмотрите на дату и на график это последний отчёт перед глобальным снижением.
Выходит диллеры как бы и не причём а снижение было выгодно Ассет Менеджерам?  

ДБ за 11 января. Фьючерс продают.Премия колл опционов снизилась ещё. Но большим спросом коллы не пользовались. Разве что страйк 1115 целенаправлено покупали +700к не большой премией 3.7.
Путы торговались более активно, хоть и стали дороже, интересны покупки на страйках 1070 (+956)и 1075 (+538).
Для снижения пут 1080 являетяс хорошим барьером.
На недельных опционах ситуация более запутанная. Сложность в том что их не отследить по терминалу ТОС.
Можно выделить недельные колл 1090 и 1100 как ближайшие с большим ОИ.
Недельные путы 1080 и 1085 тоже, мешают снижению.
PS Все эти действия были на фоне снижения пары с 1.0940 до 1.0840.

О каком сайте речь? Вы путаете и сайт и Никиту.